Code
public partial class Form1 : Form 
{ 
//数据源上万，我项目中数据源为4万条。这里模拟为1万个数字 
private const int TotalLength = 10000; 
private List<string> datasource; 

public Form1() 
{ 
InitializeComponent(); 
} 

protected override void OnLoad(EventArgs e) 
{ 
base.OnLoad(e); 
//Init 
SetComboBox(comboBox1); 
SetComboBox(comboBox2); 
SetComboBox(comboBox3); 
SetComboBox(comboBox4); 
} 

private void SetDataSource() 
{ 
datasource = new List<string>(TotalLength); 
//最开始的是空，表示为用户不选，即其他3个可以有1-9数字；否则就需要去掉已经显示的数字。
datasource.Add(string.Empty); 
//加入TotalLenth-1个数字。 
for (int i = 0; i < TotalLength - 1; i++) 
{ 
datasource.Add(i.ToString()); 
} 
} 

private string[] GetDataSource() 
{ 
string[] temp = new string[TotalLength]; 

//If datasource = null 
if (datasource == null) 
SetDataSource(); 

datasource.CopyTo(temp, 0); 
return temp; 
} 

private void SetComboBox(ComboBox box) 
{ box.Items.AddRange(GetDataSource()); } 
private void DoWork(ComboBox box, params string[] texts) 
{ 
foreach (string s in texts) 
{ HelpMe(box, s); } 
} 
//在这里做线性表的插入删除。 
private void HelpMe(ComboBox box, string text) 
{ 
//为数字，非空，做减法 
if (!string.IsNullOrEmpty(text)) 
{ 
int index = box.FindString(text); 
if (index > 0) 
box.Items.RemoveAt(index); 
} 
else 
{ }//为空，这时插入刚才删除的数字。 
} 
//获取焦点的时候进行判断，并读取其他3个box的text，并进行相应的去除。 
//如果其他3个box有空字符，那么表示要将去除的数字恢复到该box中。 
//比如box2 = 1, box3 = 2, box4为空，那么box1显示的是空字符+除去1，2的数字。 
private void comboBox1_Enter(object sender, EventArgs e) 
{ DoWork(sender as ComboBox, comboBox2.Text, comboBox3.Text, comboBox4.Text); } 
private void comboBox2_Enter(object sender, EventArgs e) 
{ DoWork(sender as ComboBox, comboBox1.Text, comboBox3.Text, comboBox4.Text); } 
private void comboBox3_Enter(object sender, EventArgs e) 
{ DoWork(sender as ComboBox, comboBox1.Text, comboBox2.Text, comboBox4.Text); } 
private void comboBox4_Enter(object sender, EventArgs e) 
{ DoWork(sender as ComboBox, comboBox1.Text, comboBox2.Text, comboBox3.Text); }