这个一般是做在Installer里的东西吧，一般做安装包的工具都有自动添加的功能，例如VS的安装包模板制作，InstallShield都有！

如果你想用C#实现，可以参考以下文章：

http://www.cnblogs.com/woyaowenzi/archive/2008/09/11/1289344.html

http://www.zxbc.cn/html/20080521/41004.html

导入COM组件Windows Script Host Object Model
using IWshRuntimeLibrary;

WshShell shell = new WshShell();
IWshShortcut shortcut = (IWshShortcut)shell.CreateShortcut(
            Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.DesktopDirectory) +
            "\\" + "Allen's Application.lnk"
            );
shortcut.TargetPath = System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().Location;
shortcut.WorkingDirectory = System.Environment.CurrentDirectory;
shortcut.WindowStyle = 1;
shortcut.Description = "Launch Allen's Application";
shortcut.IconLocation = System.Environment.SystemDirectory + "\\" + "shell32.dll, 165";
shortcut.Save();

在VS.Net中开发的C/S架构程序制作桌面快捷方式、开始菜单快捷方式等都非常方便，无需编写任何代码！（博友GUO Xingwang提供的两个链接地址是B/S架构程序的创建桌面快捷方式，而楼主是将问题归类到Windows Forms中，我想应该是C/S架构程序）

在回答之前不知道楼主是否使用过VS.Net的安装工程？

1、当您的应用程序开发完成准备制作安装包时，需要在解决方案中增加一工程——安装部署工程。在VS.Net2005中具体过程是：右击您的解决方案——>在右键菜单中指向“添加”——>在弹出的菜单中选择第一行“新建项目”——>在弹出的窗口左侧中展开树的根节点“其他项目类型”——>选中根节点下的子节点“安装和部署”——>此时在右侧选择“安装项目”，并在下方输入要保存本工程的文件路径（“位置”）和工程名称（“名称”）——>点击“确定”。此时在解决方案中就增加了一个“安装部署工程”。

2、在安装部署工程中添加您的“主输出”（即：开发工程中的exe文件或dll文件，主输出只能添加一个，那要看您的工程了，具体问题具体情况）。假如原先开发的工程编译输出后是“exe文件”，以此为例操作方法是：右击安装部署工程——>在右键菜单中指向“视图”——>在弹出的菜单中选择第一行“文件系统”——>在随后打开的窗口中右击左侧的“应用程序文件夹”——>在右键菜单中指向“添加”——>在弹出的菜单中选择第二行“项目输出”——>此时您原先开发的工程名称（即要制作安装包的工程名）已经在弹出窗口中的下拉控件中了，检验是否正确——>选择下拉框下方列表中的“主输出”——>点击“确定”。此时主输出就被添加到安装部署工程中了。

3、添加好了“主输出”后，就可以为主输出创建桌面、开始菜单等快捷方式了。接着上面的例子操作如下分类：

A、为开始菜单的程序中增加快捷方式：还是上面的打开的窗口中的左侧在“应用程序文件夹”下方的“用户的“程序”菜单”左键单击此项——>在右侧窗口空白处点击鼠标右键——>在弹出的菜单中选择第二行“创建新的快捷方式”——>在随后的对话窗口中选择“应用程序文件夹”——>选择“主输出来自***(活动)”（***表示您的开发原工程名称）——>点击“确定”——>给快捷方式输入一个合适的名字。此时当用户使用此安装包安装时就会在开始菜单的程序中有了快捷方式。

B、为桌面增加快捷方式：过程与A相同（不同之处是A中的第一步，即【还是上面的打开的窗口中的左侧在“应用程序文件夹”下方的“用户桌面”左键单击此项】，请对比A看哪里的叙述与此不同）

祝您成功，其实您的问题我看并不是如何创建快捷方式的问题，而是如何打包您的Windows应用程序的问题！

楼上正解呀

路过,学习了....