学习、使用Asp.Net近6年了，这是第一次正式在网上提问。因为这是第一次遇到自己查资料解决不了的问题。
真心感谢imfunny、空葫芦、幻天芒、bree、s_p花时间脑力为我解惑。
但这个问题还是没有解决。
看到alone__的回复，我意识到可能我这问题问得不好，因此，就上述问题，我写了两段伪代码，请大家再帮我看看。谢谢alone__的指正。

以下伪代码功能说明：
客户端用ajax向服务器发出POST请求，服务器返回表示执行成功或失败的字符串信息。客户端收到服务器返回的字符串，alert()，完毕。
客户端代码简单，这里就省略了。
下面的服务器代码共2组，第1种是ashx方式的，第2种是mvc方式的。

public class HandlerTest : IHttpHandler
{

    public bool IsReusable { get { return false; } }

    public void ProcessRequest(HttpContext context)
    {
        Method0();
        Method1();
        Method2();
        //Method1、Method2与Method0类似。实际业务中此处可能会有更多类似的代码需要执行。
        context.Response.Write("All methods success.");
    }

    private void Method0()
    {
        //do something.
        if(执行失败)
        {
            HttpContext.Current.Response.Write("Method 0 failure.");
            //停止后续代码的执行、直接输出至客户端，无需逐层返回调用方:
            HttpContext.Current.Response.End();
        }
        //do something.
    }

}

public class TestAjaxController : Controller
{

    public ActionResult Test()
    {
        string msg = "All methods success.";
        if(Method0())
        {
            if(Method1())
            {
                if(Method2())
                {
                    //更多的Method需要执行。而且，如果前面的Method执行失败，必须停止执行后面的Method。
                }
                else
                {
                    msg = "Method 2 failure.";
                }
            }
            else
            {
                msg = "Method 1 failure.";
            }
        }
        else
        {
            msg = "Method 0 failure.";
        }
        return Content(msg);
    }

    private bool Method0()
    {
        //do something.
    }
    //Method1、Method2与Method0类似。

}